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                    量化基金上半年超四成虧損近期有回暖趨勢計劃

                    2022-03-08

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                    誰與爭鋒!上好的武器裝備總是武者永恒的追求 量化基金上半年超四成虧損 近期有回暖趨勢

                    金投基金()07月25日訊,今年以來,A股市場整體表現可謂波瀾不驚,截至7月20日,上證綜合指數年內上漲3.5%,與2016年動輒千股跌停的行情相比并不算差,但令人匪夷所思的是,原本在牛市中大放異彩,在去年也能保持正收益的量化基金卻在今年走入一個低谷。

                    量化基金在國際資本市場上,尤其是美國已有了長足的發展并形成了相當的規模

                    。在2015和2016年,量化基金幾乎全線飄紅,取得了不俗的業績,近半數基金獲得正收益。但是今年以來,據數據顯示,目前我國市場中85只量化基金產品今年以來收益率僅為1%,在跑輸大盤指數的同時,也跑輸偏股基金。

                    據悉,當前公募基金多為配置多因子模型,多因子的主要特點是模型簡單,線性關系容易結合,比如行業、市值、波動率、成長性等。多因子模型建立根據的是以往業績,而此前中小創股票表現較好,也成為很多基金的標配。

                    對此,景順長城方面對表示,“小盤因子權重高的模型遇到大小盤風格發生變化時業績容易被拖累,風險控制的運用也非常重要,量化基金應講究單位風險后收益最大化,力求持續穩定的超額收益?!?/p>

                    其實,量化基金之所以風行還因為其模型設置有利于克服人性的弱點,避免追高殺跌。不過,今年上半年,較差表現還是讓一些基金經理坐不住了,一位基金公司內部人士向表示,當前很多公司也做了調整,“現在虧損最多的是創業板指數,有些基金加了大盤的因子進去?!?

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