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                    年期權站上風口未來將為量化投資帶計劃

                    2022-03-08

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                    2018年期權站上“風口” 未來將為量化投資帶來新春天

                    2018年,權益類產品收益不佳,與之相比,期權交易則成為市場中一道亮麗的風景:上證50ETF期權成交量迅速增長,白糖期權、豆粕期權流動性逐步向好,銅期權也順利誕生。在日前上海舉行的2019期權之夜上,業內人士表示,目前來看中國期權市場處于噴發的前夜,作為一個極具數學背景的衍生品工具,期權未來將為量化投資帶來新春天。

                    2018年期權站上“風口”

                    據了解,今年在中美貿易摩擦及國內繼續去杠桿的背景下,國內資本市場遭受了一場嚴寒。受此影響,2018年權益類基金幾乎全軍覆沒。據成都融固資產管理有限公司總經理敖學會介紹,2018年國內股票型基金的平均收益僅為-19.2%,而空倉的基金則都能排名前列。

                    對此表現,中國量化投資學會理事長丁鵬認為,這與固定收益市場和股票市場天然存在的底層資產相關性過大且缺乏做空機制有著很大的關系。

                    美國3月CPI較上月上升0.6% 在他看來,今年之所以會有很多明星基金經理也在虧錢,本質上與基金經理的能力關系不是很大

                    ,更多的是因為市場本身不好。實際上,2017年市場中會涌現出很多明星基金經理,有著很高的盈利,“更多的還是時勢造英雄,是市場給你機會”。

                    因此,他認為,投資最重要的還是選市場。

                    “衍生品市場相對來說與標的底層資產的相關性較弱,且本身就具有做空機制和杠桿,未來對于投資人的吸引力會越來越強?!彼f,至于期權,隨著品種與交易量的不斷上升,也將迎來屬于它的時代。

                    據期權交易者學會理事長王勇介紹,2018年是期權的風口之年,雖然場內期權開戶數量并沒有出現特別大的增長,但50ETF期權及商品期權流動性上出現明顯向好。以50ETF期權為例,2017年年底50ETF期權的開戶數僅為25.7萬,而到了今年8月底,其投資賬戶總數則已達到了28.5萬戶,年底有望突破30萬戶。

                    期權在資產管理中大有可為

                    與會業內人士同時表示,未來期權或將在資產管理上發揮更大的作用。

                    據敖學會介紹,在2015年期權未進入市場前,投資者主要做的是股票和期貨,而股票則以擇時和選股為主。然而,這個市場本身就存在缺乏做空機制的問題,“正是因為如此國內投資者在熊市時才不可能逆勢而上,而這也正是今年國內權益市場哀嚎遍地的原因”。

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